Inferences on the regression coefficients in panel data models: parametric bootstrap approach

نویسندگان
چکیده

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

a new approach to credibility premium for zero-inflated poisson models for panel data

هدف اصلی از این تحقیق به دست آوردن و مقایسه حق بیمه باورمندی در مدل های شمارشی گزارش نشده برای داده های طولی می باشد. در این تحقیق حق بیمه های پبش گویی بر اساس توابع ضرر مربع خطا و نمایی محاسبه شده و با هم مقایسه می شود. تمایل به گرفتن پاداش و جایزه یکی از دلایل مهم برای گزارش ندادن تصادفات می باشد و افراد برای استفاده از تخفیف اغلب از گزارش تصادفات با هزینه پائین خودداری می کنند، در این تحقیق ...

15 صفحه اول

A parametric bootstrap approach for two-way error component regression models

In this article, the two-way error component regression model is considered. For the nonhomogeneous linear hypothesis testing of regression coefficients, a parametric bootstrap (PB) approach is proposed. The proposed PB test is compared with existing generalized variable test via Monte Carlo simulation. Simulation results indicate that the PB test, regardless of the sample sizes, can control Ty...

متن کامل

Identification in Some Random Coefficients Panel Data Models (With Application to Quantile Regression)

This paper considers a random coefficients panel data model with individualspecific intercepts (or fixed effects). The identification of the distribution of random slope coefficients is established in two settings: when random slope coefficients are conditionally independent from individual-specific intercepts; and when individual-specific intercepts are allowed to depend on random slope coeffi...

متن کامل

a study on insurer solvency by panel data model: the case of iranian insurance market

the aim of this thesis is an approach for assessing insurer’s solvency for iranian insurance companies. we use of economic data with both time series and cross-sectional variation, thus by using the panel data model will survey the insurer solvency.

Consistent bootstrap tests of parametric regression functions

This paper introduces speci"cation tests of parametric mean-regression models. The null hypothesis of interest is that the parametric regression function is correctly speci"ed. The proposed tests are generalizations of the Kolmogorov}Smirnov and Cramer}von Mises tests to the regression framework. They are consistent against all alternatives to the null hypothesis, powerful against 1/Jn local al...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ژورنال

عنوان ژورنال: Mathematical Sciences

سال: 2019

ISSN: 2008-1359,2251-7456

DOI: 10.1007/s40096-019-00316-6